opções Fx vega
Quais são os & quot; Gregos & rdquo ;? Delta: mostra a exposição FX Spot equivalente de uma determinada posição. Esta é a sensibilidade do valor de uma posição em relação à taxa de spot. Gamma: Esta é a segunda derivada do valor da posição em relação ao ponto, ou seja, mostra o quanto o delta muda quando o local muda (ou seja, quanto o delta muda quando o ponto se move em um ponto percentual. Vega: Sensibilidade de uma posição com relação à volatilidade implícita utilizada para avaliar as opções de FX. Isso mostra quanto dinheiro é feito (número positivo) ou perdido (número negativo) quando a volatilidade aumenta em um ponto percentual. Theta: Também conhecido como decadência do tempo. muito a posição aumentará ou diminuirá no valor de um dia para o outro.
Antes de um comércio, você pode ver os gregos de uma opção FX no tradeticket. Clique com o botão direito no bilhete de comércio - & gt; configurações - & gt; Mostrar os gregos como fator a mudar entre exibir gregos como "Quantidades & quot; e "Factores"
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Opções Gregos: Vega Risco e Recompensa.
Quando uma opção é comprada ou a estratégia de opções estabelecida, qualquer movimento de preço do subjacente dependendo da posição Delta terá um impacto (a menos que seja neutro em Delta) no resultado em termos de lucro e perda, como foi visto no segmento anterior deste tutorial. Mas existe outra dimensão importante de risco / recompensa, geralmente espreita em segundo plano, conhecida como Vega. A Vega mede o risco de ganho ou perda resultante de mudanças na volatilidade.
A Figura 4 mostra todos os valores da Vega como positivos porque não estão aqui refletindo a posição Vega s. A Vega para todas as opções é sempre um número positivo porque as opções aumentam de valor quando a volatilidade aumenta e diminui de valor quando a volatilidade declina. Quando a posição Vega s é gerada, no entanto, aparecem sinais positivos e negativos, que não são mostrados na Figura 4. Quando um estrategista assume uma posição vendendo ou comprando uma opção, isso resultará em um sinal negativo (para venda) ou sinal positivo (para comprar), e a posição Vega dependerá da rede Vega s. O que deve ser óbvio a partir da Figura 4 e dos outros valores da Vega é que a Vega será maior ou menor dependendo do tamanho do tempo premium nas opções. Os valores de tempo são visíveis na coluna de dados à direita na janela de opções de cada mês. Para as chamadas de 110, 105 e 100 de janeiro, por exemplo, os valores de tempo são e 3,01, 1,27 e 0,49, respectivamente. Esses valores superiores de tempo superior estão associados a valores de Vega maiores. A greve 110 tem Vega de 10,5, os 105 atingem uma Vega de 8,07 e as 100 Vega de 4,5. Qualquer outra sequência de valor de tempo e valores de Vega em qualquer um dos meses mostrará esse mesmo padrão. Os valores de Vega serão maiores em opções que tenham datas de validade mais distantes. Como você pode ver na Figura 4, por exemplo, a opção de chamada no dinheiro Vega s (destacada em amarelo), vai de 10,5 (janeiro) a 32,1 (julho). Claramente, uma opção de compra de julho no dinheiro tem um risco Vega muito maior do que uma opção de chamada em dinheiro em janeiro. Isso significa que as opções LEAPS, que às vezes têm um valor de dois a três anos, levarão grandes Vega s e estão sujeitas a grandes riscos (e recompensas potenciais) pelas mudanças na volatilidade implícita. Mas uma opção distante com pouco tempo premium porque está muito longe do dinheiro pode ter menos risco Vega. (Para mais, consulte ABCs of Option Volatility.) O prêmio para cada uma dessas opções na propagação de chamadas de touro é indicado à esquerda dos valores de Vega destacados amarelos. Você pagaria 10,58 (US $ 1.058) e colecionaria 6,36 (US $ 636) para as chamadas de 100 e 105 de janeiro, respectivamente. Uma vez que estas são opções in-the-money, a maior parte do valor é intrínseca (o preço da IBM neste instantâneo é 110.09). Dependendo de se a estratégia empregada é Vega longa ou curta, a relação entre movimento de preços e volatilidade implícita pode levar a ganhos ou perdas para o estrategista de opções. Vejamos um exemplo simples para ilustrar esta dinâmica antes de explorar alguns conceitos mais avançados relacionados à Vega e a posição Vega. A volatilidade implícita (IV) das opções no índice S & P 500 está inversamente relacionada ao movimento do índice subjacente. Se o mercado tiver sido de baixa, os níveis de IV normalmente tendem a subir e vice-versa. Portanto, quando uma opção de compra é comprada perto do fundo do mercado (quando a IV está em um nível relativamente alto), ela é exposta a uma relação preço-volatilidade negativa (inversa). A compra de uma chamada, ou qualquer opção para esse assunto, coloca você no lado longo de Vega (Vega longo), o que significa que se a IV diminui, outras coisas permanecerão iguais, a estratégia da opção será perdida. Neste exemplo, no entanto, outras coisas não permanecem as mesmas, já que o mercado vai fazer um fundo e negociar mais alto desse fundo. Delta tem um impacto positivo (a posição é Long Delta), mas isso será compensado com o grau Vega, a posição longa Vega e a queda da volatilidade. Se o mercado faz um fundo em forma de V, há pouco risco de Theta, ou a decadência do valor do tempo, uma vez que o mercado se move rápido e longe, deixando pouco espaço para Theta para representar qualquer risco. Existem algumas exceções, como spreads de chamadas de alta, que estão no dinheiro, ou parcialmente no dinheiro. Por exemplo, se criarmos uma propagação de toros para jogar uma recuperação do mercado, seria melhor do ponto de vista de risco da Vega selecionar uma longa chamada que tenha um valor Vega menor que o que vendemos contra ela. Por exemplo, olhando para a Figura 5, em janeiro, a compra de um IBM 100 nesse mês adicionará 4.52 Vegas (aqui significa que, para cada ponto, cair na volatilidade implícita, a opção perderá $ 4.52). Então, se vendemos uma chamada 105 no mesmo mês, adicionamos 8,07 Vegas curtas (negativas), deixando uma posição Vega de -3,55 (a diferença entre as duas) para este spread de chamada de touro. Voltando à construção deste spread de calles em dinheiro, se o spread for movido para fora do dinheiro, a posição Vega mudará da rede curta para a rede longa. Como você pode ver na Figura 5, se uma greve no dinheiro for comprada por 3,10 ($ 310), ela adiciona 10,5 Vegas longas. Se a chamada de 120 de janeiro for vendida por 0,30 (US $ 30) para concluir a construção deste spread de convocação para dinheiro fora do dinheiro, adicionam-se 4.33 Vegas curtas (lembre-se de que as opções vendidas sempre têm uma posição de Vega s que são negativas , o que significa que eles se beneficiam de uma queda na volatilidade), deixando uma posição da Vega na propagação de +6.17 (10.5 - 4.33 = 6.17). Com este spread, uma recuperação na IBM com um colapso associado nos níveis de volatilidade implícita (lembre-se de que a maioria dos estoques de grandes capitais e as principais médias têm uma relação inversa de volatilidade implícita no preço), seria negativo para esse comércio, prejudicando os ganhos não realizados de ser longo posição Delta. Seria melhor usar uma propaganda de boletim no dinheiro, porque nos leva longo Delta e Vega curto.
Figura 5: Valores da IBM Vega em cada greve da propagação de chamadas de touro no dinheiro. A posição Vega é positiva com -8,07 Vegas negativo e +4,52 Vegas positivo, deixando uma rede Vega de -3,55. Valores assumidos em 29 de dezembro de 2007, com a IBM em 110.09. Fonte: OptionVue 5 Opções de Software de Análise.
Se estiver jogando um fundo de mercado, os comerciantes novatos podem comprar uma chamada ou propagação de chamadas de touro. Supondo que Theta não é um fator aqui, em uma posição de chamada longa, haveria ganhos resultantes do Delta positivo da posição, mas perdas devido a ter Vega longo. A menos que conheçamos os valores exatos de Vega e Delta e o tamanho da queda na volatilidade implícita associada ao movimento do preço (geralmente grande relação inversa nas reversões do fundo do mercado), não saberemos antecipadamente exatamente quanto ganhará ou perderá Este cargo. No entanto, sabemos o fato de que os reagrupamentos de reversão geralmente geram grande declínio da volatilidade implícita, então esta claramente não é a melhor abordagem. Quando o comerciante comprou uma ligação antes do rebote e obteve a chamada direcional correta, uma gota na IV teria apagado ganhos de longo Delta. Não é um resultado feliz, mas uma experiência que deve alertar um comerciante para essa chance potencial. O comprador da opção de venda sofreria um destino pior. Uma vez que o prémio na opção é inflacionado devido aos níveis elevados de IV, um comprador de puts sofreria de estar no lado errado de Delta e Vega, dado um rally de reversão de reversão. Comprar uma venda cara e ter o mercado contra você resulta em uma dupla dose de problemas - sendo Delta curto e Vega longo quando o mercado sobe e IV cai. Claramente, o melhor de todas as posições possíveis aqui é um longo Delta e um curto jogo da Vega, que no nível mais simples seria uma curta colocação. Mas isso prejudicaria duplamente se o mercado continua a diminuir. Uma jogada mais conservadora seria uma propaganda de boletim no dinheiro, como discutido anteriormente. A figura 6 contém as estratégias de opções populares e a posição associada Vega s. No entanto, como pode ser visto a partir da comparação de uma propagação de touro em dinheiro e uma propagação de chamadas de touro dentro do dinheiro, onde os spreads são colocados, não apenas o tipo de propagação, pode alterar a posicione Vega s, assim como pode alterar outros gregos de posição. Portanto, a Figura 6 não deve ser tomada como a palavra final na posição Vega s. Ele apenas fornece posicionamento Vega s para algumas configurações de estratégia padrão, nem todas as possíveis variações de seleção de greve de cada estratégia.
Conclusão Neste segmento, a Vega é apresentada discutindo a posição Vega e a não-posição Vega, e dando uma olhada na Vega horizontalmente ao longo do tempo e verticalmente ao longo das cadeias de greve por diferentes meses. O padrão dos valores de Vega dentro desta matriz de preços de exercício é explicado. Finalmente, a posição negativa e positiva das Vega s para estratégias populares são apresentadas no formato da tabela.
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O que é 'Vega'
A Vega é a medida da sensibilidade de uma opção às mudanças na volatilidade do ativo subjacente. A Vega representa o valor que o preço de um contrato de opção muda em reação a uma variação de 1% na volatilidade implícita do ativo subjacente. A volatilidade mede a quantidade ea velocidade a que o preço se move para cima e para baixo, e muitas vezes é baseado em mudanças nos preços históricos recentes em um instrumento de negociação.
ROCANDO 'Vega'
Diferenças entre gregos.
Uma das técnicas de análise primária utilizadas na negociação de opções é os gregos - medidas do risco envolvido em um contrato de opções em relação a determinadas variáveis subjacentes. A Vega mede a sensibilidade à volatilidade do instrumento subjacente. Delta mede a sensibilidade de uma opção ao preço do instrumento subjacente. Gamma mede a sensibilidade do delta de uma opção em resposta a mudanças de preços no instrumento subjacente. Theta mede a decadência do tempo da opção. Rho mede a sensibilidade de uma opção a uma mudança nas taxas de juros.
Volatilidade implícita.
Conforme mencionado anteriormente, a vega mede a variação teórica do preço para cada movimento de ponto percentual na volatilidade implícita. A volatilidade implícita é calculada usando um modelo de preços de opções e determina quais os preços atuais do mercado que estimam a volatilidade futura de um ativo subjacente. No entanto, a volatilidade implícita pode desviar-se da volatilidade futura realizada.
Vega Exemplo.
O vega poderia ser usado para determinar se uma opção é barata ou cara. Se a vega de uma opção for maior do que o spread bid-ask, as opções são ditas para oferecer um spread competitivo, e o oposto é verdadeiro. Por exemplo, assumir o estoque hipotético ABC está sendo negociado em US $ 50 por ação em janeiro e uma opção de compra em fevereiro de US $ 52,50 tem um preço de oferta de US $ 1,50 e um preço de $ 1,55. Suponha que o vega da opção seja 0.25 e a volatilidade implícita seja de 30%. Portanto, as opções de chamadas oferecem um mercado competitivo. Se a volatilidade implícita aumentar para 31%, o preço da oferta e o preço da oferta da opção devem aumentar para US $ 1,75 e US $ 1,80, respectivamente. Se a volatilidade implícita diminuiu 5%, então o preço da oferta e o preço da oferta teoricamente cairão para 25 centavos e 30 centavos, respectivamente.
A firma de opções da FX, a Digital Vega, registra registos ADV com crescimento homólogo superior a 160%
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A Digital Vega, fornecedora de plataforma de FX Option multi-dealer da Medusa e Nova York, anunciou na semana passada que os volumes de negociação diária de 2014 quebraram todos os registros anteriores, com crescimento ano-a-ano em 2013 em excesso de 160%. Mark Suter, presidente executivo, disse hoje: "Ficamos muito satisfeitos com o progresso do ano passado e permanecemos muito otimistas para 2015, dado o contínuo aumento nos volumes; Nós sempre fomos a vanguarda do que foi um mercado incipiente e, com base no forte desempenho do ano passado, provamos o modelo de maneira conclusiva e alcançamos massa crítica em termos de liquidez disponível e adoção de clientes.
Sentimos que isso é ainda confirmado pelos resultados da mais recente pesquisa semestral FX do Banco da Inglaterra (abril de 2014), que mostrou que, pela primeira vez, a opção FX flui sobre as plataformas multi-revendedor superou as de distribuidor único; agora conseguimos muito bem um grande ponto de inflexão ".
Em 2011, State Street Corporation e Deutsche Boerse adquiriram participações minoritárias na Digital Vega. A Digital Vega aproveita os pontos fortes complementares de ambas as entidades para garantir a entrega rápida de uma variedade de produtos e serviços líderes no mercado.
Brendan Bradley, diretor de inovação da Deutsche Boerse afirmou: "Apesar das condições de mercado desfavoráveis e dos atrasos constantes na implementação da obrigação de compensação, ficamos satisfeitos por ver que a Digital Vega continua a ganhar força real com alguns clientes muito grandes e importantes. Dado o nosso interesse contínuo nos mercados de derivativos da FX, sentimos que nosso investimento em estágio inicial na Digital Vega já foi muito reivindicado ".
Martine Bond, chefe da Trading and Clearing Solutions da State Street, afirmou: "Este aumento dramático nos volumes de negociação ocorre quando a indústria aumenta a negociação eletrônica em contratos e opções não entregáveis antes dos mandatos regulatórios globais que se espera que ditem negociação e compensação desses instrumentos ".
A empresa já fornece uma gama de API de alimentação e execução baseada em FIX e agora está no processo de construção de uma abrangente capacidade de alocação pré e pós-comercial. Também desenvolveu um sofisticado mecanismo de gerenciamento e execução de pedidos pré-comerciais, que pode ser entregue através de uma GUI intuitiva ou FIX API. Este aplicativo já está sendo usado diariamente pela mesa de execução da AHL em Londres. "A equipe de desenvolvimento da Digital Vega trabalhou em estreita colaboração conosco para oferecer uma solução elegante que combina ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho personalizadas com a Plataforma de Negociação de Opções da Medusa, nos permitindo acessar múltiplas fontes de liquidez de nossos bancos de contrapartes", afirmou Murray Steel, COO at Man in Ásia. Digital Vega Trading User Interface.
Nick Lukic, CEO da Digital Vega, disse: "À medida que a troca da opção FX se transforma cada vez mais para os canais de comércio eletrônico, impulsionada por uma combinação de maior transparência e economia de custos, por um lado, e uma maior pressão regulatória em torno da melhor execução, os usuários começaram a se concentrar na automação todo o ciclo de vida do comércio ", disse:" Os fundos de hedge maiores e os gerentes de ativos tendem a ter requisitos complexos de gerenciamento de fluxo de trabalho; A execução, a reserva e a confirmação das negociações da opção FX tem sido historicamente um processo muito manual e de mão-de-obra intensiva; estamos bem a caminho de fornecer uma solução perfeita e totalmente automatizada ".
Como um serviço adicional para aqueles que comercializam regularmente opções FX, mas ocasionalmente precisam executar operações Spot FX, a Digital Vega também se integra com a plataforma Currenex Spot FX. Para ler mais sobre as opções FX através do Digital Vega, clique aqui.
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opções Fx vega
O vega da opção é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção. Especificamente, a vega de uma opção expressa a mudança no preço da opção por cada variação de 1% na volatilidade subjacente.
As opções tendem a ser mais caras quando a volatilidade é maior. Assim, sempre que a volatilidade aumenta, o preço da opção aumenta e quando a volatilidade diminui, o preço da opção também cairá. Portanto, ao calcular o preço da nova opção devido às mudanças de volatilidade, adicionamos a vega quando a volatilidade aumenta, mas resta quando a volatilidade cai.
Um estoque XYZ está negociando em US $ 46 em maio e uma chamada de JUN 50 está vendendo por US $ 2. Vamos assumir que o vega da opção é 0.15 e que a volatilidade subjacente é de 25%.
Se a volatilidade subjacente aumentou 1% para 26%, então o preço da opção deve subir para US $ 2 + 0.15 = $ 2.15.
No entanto, se a volatilidade tivesse diminuído de 2% para 23%, o preço da opção deve cair para US $ 2 - (2 x 0,15) = US $ 1,70.
Passagem do tempo e seus efeitos na vega.
Quanto mais tempo permanecer na expiração da opção, maior será a vega. Isso faz sentido, pois o valor do tempo representa uma proporção maior do prêmio para opções de longo prazo e é o valor do tempo que é sensível às mudanças na volatilidade.
O gráfico acima descreve o comportamento da vega das opções em várias greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses, quando o estoque atualmente está negociando em US $ 50.
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O que é 'Vega'
A Vega é a medida da sensibilidade de uma opção às mudanças na volatilidade do ativo subjacente. A Vega representa o valor que o preço de um contrato de opção muda em reação a uma variação de 1% na volatilidade implícita do ativo subjacente. A volatilidade mede a quantidade ea velocidade a que o preço se move para cima e para baixo, e muitas vezes é baseado em mudanças nos preços históricos recentes em um instrumento de negociação.
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Diferenças entre gregos.
Uma das técnicas de análise primária utilizadas na negociação de opções é os gregos - medidas do risco envolvido em um contrato de opções em relação a determinadas variáveis subjacentes. A Vega mede a sensibilidade à volatilidade do instrumento subjacente. Delta mede a sensibilidade de uma opção ao preço do instrumento subjacente. Gamma mede a sensibilidade do delta de uma opção em resposta a mudanças de preços no instrumento subjacente. Theta mede a decadência do tempo da opção. Rho mede a sensibilidade de uma opção a uma mudança nas taxas de juros.
Volatilidade implícita.
Conforme mencionado anteriormente, a vega mede a variação teórica do preço para cada movimento de ponto percentual na volatilidade implícita. A volatilidade implícita é calculada usando um modelo de preços de opções e determina quais os preços atuais do mercado que estimam a volatilidade futura de um ativo subjacente. No entanto, a volatilidade implícita pode desviar-se da volatilidade futura realizada.
Vega Exemplo.
O vega poderia ser usado para determinar se uma opção é barata ou cara. Se a vega de uma opção for maior do que o spread bid-ask, as opções são ditas para oferecer um spread competitivo, e o oposto é verdadeiro. Por exemplo, assumir o estoque hipotético ABC está sendo negociado em US $ 50 por ação em janeiro e uma opção de compra em fevereiro de US $ 52,50 tem um preço de oferta de US $ 1,50 e um preço de $ 1,55. Suponha que o vega da opção seja 0.25 e a volatilidade implícita seja de 30%. Portanto, as opções de chamadas oferecem um mercado competitivo. Se a volatilidade implícita aumentar para 31%, o preço da oferta e o preço da oferta da opção devem aumentar para US $ 1,75 e US $ 1,80, respectivamente. Se a volatilidade implícita diminuiu 5%, então o preço da oferta e o preço da oferta teoricamente cairão para 25 centavos e 30 centavos, respectivamente.
A firma de opções da FX, a Digital Vega, registra registos ADV com crescimento homólogo superior a 160%
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A Digital Vega, fornecedora de plataforma de FX Option multi-dealer da Medusa e Nova York, anunciou na semana passada que os volumes de negociação diária de 2014 quebraram todos os registros anteriores, com crescimento ano-a-ano em 2013 em excesso de 160%. Mark Suter, presidente executivo, disse hoje: "Ficamos muito satisfeitos com o progresso do ano passado e permanecemos muito otimistas para 2015, dado o contínuo aumento nos volumes; Nós sempre fomos a vanguarda do que foi um mercado incipiente e, com base no forte desempenho do ano passado, provamos o modelo de maneira conclusiva e alcançamos massa crítica em termos de liquidez disponível e adoção de clientes.
Sentimos que isso é ainda confirmado pelos resultados da mais recente pesquisa semestral FX do Banco da Inglaterra (abril de 2014), que mostrou que, pela primeira vez, a opção FX flui sobre as plataformas multi-revendedor superou as de distribuidor único; agora conseguimos muito bem um grande ponto de inflexão ".
Em 2011, State Street Corporation e Deutsche Boerse adquiriram participações minoritárias na Digital Vega. A Digital Vega aproveita os pontos fortes complementares de ambas as entidades para garantir a entrega rápida de uma variedade de produtos e serviços líderes no mercado.
Brendan Bradley, diretor de inovação da Deutsche Boerse afirmou: "Apesar das condições de mercado desfavoráveis e dos atrasos constantes na implementação da obrigação de compensação, ficamos satisfeitos por ver que a Digital Vega continua a ganhar força real com alguns clientes muito grandes e importantes. Dado o nosso interesse contínuo nos mercados de derivativos da FX, sentimos que nosso investimento em estágio inicial na Digital Vega já foi muito reivindicado ".
Martine Bond, chefe da Trading and Clearing Solutions da State Street, afirmou: "Este aumento dramático nos volumes de negociação ocorre quando a indústria aumenta a negociação eletrônica em contratos e opções não entregáveis antes dos mandatos regulatórios globais que se espera que ditem negociação e compensação desses instrumentos ".
A empresa já fornece uma gama de API de alimentação e execução baseada em FIX e agora está no processo de construção de uma abrangente capacidade de alocação pré e pós-comercial. Também desenvolveu um sofisticado mecanismo de gerenciamento e execução de pedidos pré-comerciais, que pode ser entregue através de uma GUI intuitiva ou FIX API. Este aplicativo já está sendo usado diariamente pela mesa de execução da AHL em Londres. "A equipe de desenvolvimento da Digital Vega trabalhou em estreita colaboração conosco para oferecer uma solução elegante que combina ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho personalizadas com a Plataforma de Negociação de Opções da Medusa, nos permitindo acessar múltiplas fontes de liquidez de nossos bancos de contrapartes", afirmou Murray Steel, COO at Man in Ásia. Digital Vega Trading User Interface.
Nick Lukic, CEO da Digital Vega, disse: "À medida que a troca da opção FX se transforma cada vez mais para os canais de comércio eletrônico, impulsionada por uma combinação de maior transparência e economia de custos, por um lado, e uma maior pressão regulatória em torno da melhor execução, os usuários começaram a se concentrar na automação todo o ciclo de vida do comércio ", disse:" Os fundos de hedge maiores e os gerentes de ativos tendem a ter requisitos complexos de gerenciamento de fluxo de trabalho; A execução, a reserva e a confirmação das negociações da opção FX tem sido historicamente um processo muito manual e de mão-de-obra intensiva; estamos bem a caminho de fornecer uma solução perfeita e totalmente automatizada ".
Como um serviço adicional para aqueles que comercializam regularmente opções FX, mas ocasionalmente precisam executar operações Spot FX, a Digital Vega também se integra com a plataforma Currenex Spot FX. Para ler mais sobre as opções FX através do Digital Vega, clique aqui.
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Pós-navegação.
O ICAP divulga a declaração comercial do quarto trimestre de 2014 à medida que os volumes do EBS aumentaram significativamente.
GAIN Os volumes do FX de varejo de capital aumentaram 18,4% em janeiro, estabelecendo um registro da empresa.
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opções Fx vega
O vega da opção é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção. Especificamente, a vega de uma opção expressa a mudança no preço da opção por cada variação de 1% na volatilidade subjacente.
As opções tendem a ser mais caras quando a volatilidade é maior. Assim, sempre que a volatilidade aumenta, o preço da opção aumenta e quando a volatilidade diminui, o preço da opção também cairá. Portanto, ao calcular o preço da nova opção devido às mudanças de volatilidade, adicionamos a vega quando a volatilidade aumenta, mas resta quando a volatilidade cai.
Um estoque XYZ está negociando em US $ 46 em maio e uma chamada de JUN 50 está vendendo por US $ 2. Vamos assumir que o vega da opção é 0.15 e que a volatilidade subjacente é de 25%.
Se a volatilidade subjacente aumentou 1% para 26%, então o preço da opção deve subir para US $ 2 + 0.15 = $ 2.15.
No entanto, se a volatilidade tivesse diminuído de 2% para 23%, o preço da opção deve cair para US $ 2 - (2 x 0,15) = US $ 1,70.
Passagem do tempo e seus efeitos na vega.
Quanto mais tempo permanecer na expiração da opção, maior será a vega. Isso faz sentido, pois o valor do tempo representa uma proporção maior do prêmio para opções de longo prazo e é o valor do tempo que é sensível às mudanças na volatilidade.
O gráfico acima descreve o comportamento da vega das opções em várias greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses, quando o estoque atualmente está negociando em US $ 50.
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