Porcentagem da estratégia de negociação de volume

Como usar o volume para melhorar sua negociação.
Volume é uma medida de quanto de um determinado activo financeiro foi negociado num determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas muitas vezes é ignorada porque é um indicador tão simples. As informações sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar o risco.
Para cada comprador, é necessário ter alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)
Diretrizes básicas para o uso do volume.
Ao analisar o volume, existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que mostram fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais.
Volume e Interesse de Mercado.
Um mercado crescente deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar a aumentar os preços. O aumento do preço e a diminuição do volume mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. (Para mais informações, veja Reversões do mercado e como manchá-las.)
Movimentos de exaustão e volume.
Em um mercado crescente ou em queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Participantes que esperaram e tem medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados ​​usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Key Signs of a Market Top.)
Sinais vorazes.
O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumento de volume em uma queda de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um retrocesso mais baixo. Se o preço no movimento para trás inferior permanece maior do que o baixo anterior e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.
Reversões de volume e preço.
Depois de um preço longo mover-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para obter informações adicionais.)
Volume e Breakouts vs. False Breakouts.
Na separação inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento de volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e maior probabilidade de uma falha falsa.
Histórico de volumes.
O volume deve ser analisado em relação à história recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão.
Indicadores de volume.
Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.
Volume no balanço (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Inc (AAPL). (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte Volume no balanço: The Way to Smart Money.)
Chaikin Money Flow: o aumento dos preços deve ser acompanhado por aumento do volume, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos; Quando fechar estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.
O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque de maçã. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retrocesso maior no estoque. (Para obter informações relacionadas, veja Descobrir Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)
Klinger Volume Oscillator: A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido de um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição para mais.)
The Bottom Line.
O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados ao olhar a ação de preço, volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada em Interpreting Volume for the Futures Market.)

Porcentagem de Volume.
Um algoritmo de Percentagem de Volume é um algoritmo de participação projetado para atingir uma fração definida do volume total em estoque para o período em questão. Como sua intenção é manter sua atividade de negociação em linha com o volume total, seu impacto no mercado é menor do que um VWAP, por exemplo, que continuaria a visar sua meta de preço, independentemente do volume de mercado.
O nível percentual de participação determina a agressão do comerciante na execução. Um comerciante que quer negociar de acordo com a liquidez pode escolher uma baixa taxa de participação, por exemplo, 5%. Quem deseja trocar mais rapidamente, embora ao custo do impacto no mercado, pode escolher uma taxa maior, por exemplo, & gt; 30%.
Última atualização: 16 de outubro de 2009 12:35.
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Fundamentos do comércio algorítmico: conceitos e exemplos.
Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo.
O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente algo-trading) é o processo de uso de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um comércio para gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para um comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além das oportunidades de lucro para o comerciante, o algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática descartando impactos emocionais humanos nas atividades comerciais. (Para mais, consulte Picking the Right Algorithmic Trading Software.)
Suponha que um comerciante siga esses critérios de comércio simples:
Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias excede a média móvel de 200 dias. Vende ações da ação quando sua média móvel de 50 dias está abaixo da média móvel de 200 dias.
Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitorará automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocará as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais manter um relógio para preços e gráficos ao vivo, ou colocar as ordens manualmente. O sistema de negociação algorítmica automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade comercial. (Para mais informações sobre as médias móveis, consulte Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.)
[Se você quiser saber mais sobre as estratégias comprovadas e pontuais que podem eventualmente ser trabalhadas em um sistema de comércio alorítico, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneio da Invastopedia Academy. ]
Benefícios da negociação algorítmica.
A Algo-trading oferece os seguintes benefícios:
Negociações executadas com os melhores preços Posicionamento instantâneo e preciso da ordem comercial (com altas chances de execução nos níveis desejados) Negociações cronometradas corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças de preços significativas Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de falta de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplos condições de mercado Reduziu o risco de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base nos dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida a possibilidade de erros por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.
A maior parte do dia-a-dia é a negociação de alta freqüência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em múltiplos mercados e múltiplos parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas. (Para obter mais informações sobre o comércio de alta freqüência, consulte Estratégias e Segredos de Empresas de Negociação de Alta Freqüência (HFT).)
O Algo-trading é usado em muitas formas de atividades de comércio e investimento, incluindo:
Investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra (fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros) que adquirem ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande porte. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitragentes) se beneficiam da execução comercial automatizada; Além disso, ajudas de algo-trading na criação de liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras comerciais e permitir que o programa seja comercializado automaticamente.
O comércio algorítmico proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que os métodos baseados na intuição ou instinto do comerciante humano.
Estratégias de negociação algorítmica.
Qualquer estratégia de negociação algorítmica exige uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. As seguintes são estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading:
As estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências em médias móveis, fuga de canais, movimentos no nível de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar através de negociação algorítmica porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. Os negócios são iniciados com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e direitas de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre as estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar as tendências.)
Comprar um estoque cotado duplo a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vendê-lo a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem sem risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, pois os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de forma eficiente.
Os fundos do índice definiram períodos de reequilíbrio para que suas participações fossem compatíveis com seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades rentáveis ​​para comerciantes algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos base, dependendo do número de ações no fundo do índice, apenas antes do reequilíbrio do fundo do índice. Essas negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.
Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação neutra do delta, que permitem a negociação de combinações de opções e sua segurança subjacente, onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o portfólio delta seja mantido em zero.
A estratégia de reversão média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um bem são um fenômeno temporário que retorna periodicamente ao seu valor médio. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar algoritmos com base em isso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do recurso entra e sai do seu alcance definido.
A estratégia de preços médios ponderados por volume quebra uma grande ordem e libera pedaços menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando perfis de volume histórico específicos de estoque. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio ponderado do volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio.
A estratégia de preço médio ponderado no tempo quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre o início e o fim do tempo. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre os horários de início e término, minimizando assim o impacto no mercado.
Até que a ordem comercial seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com o índice de participação definido e de acordo com o volume negociado nos mercados. A "estratégia de etapas" relacionada envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge os níveis definidos pelo usuário.
A estratégia de falta de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem através da negociação do mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação direcionada quando o preço das ações se mover de forma favorável e diminuí-lo quando o preço das ações se mover de forma adversa.
Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar "acontecimentos" do outro lado. Esses "algoritmos de sniffing", usados, por exemplo, por um market maker market market têm a inteligência interna para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado da compra de uma grande ordem. Essa detecção através de algoritmos ajudará o fabricante de mercado a identificar grandes oportunidades de ordem e permitir que ele se beneficie ao preencher os pedidos a um preço mais alto. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para obter mais informações sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.)
Requisitos técnicos para negociação algorítmica.
Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. São necessários os seguintes:
Conhecimento de programação de computador para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar pedidos A capacidade e infra-estrutura para voltar a testar o sistema uma vez construído, antes de entrar em operação em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.
Aqui está um exemplo abrangente: o Royal Dutch Shell (RDS) está listado na Amsterdam Stock Exchange (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Vamos construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:
AEX negocia em Euros, enquanto a LSE negocia em libras esterlinas. Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguido de ambas as trocas comerciais simultaneamente durante as próximas horas e depois de negociar apenas na LSE durante a última hora à medida que o AEX fecha .
Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?
Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado Os feeds de preços de LSE e AEX A taxa de câmbio para a taxa de câmbio GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que podem rotear a ordem para a troca correta do recurso Back-testing em feeds históricos de preços.
O programa de computador deve executar o seguinte:
Leia o preço de entrada do estoque RDS de ambas as bolsas Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preço suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade rentável, então coloque a compra ordem em troca de preços mais baixos e ordem de venda em troca de preços mais elevados Se as ordens forem executadas conforme desejado, o lucro de arbitragem seguirá.
Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio gerado por algo, os outros participantes do mercado podem também. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até mesmo em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio de compras for executado, mas o comércio de vendas não acontece à medida que os preços de venda mudam quando o seu pedido atinge o mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, tornando sua estratégia de arbitragem inútil.
Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos de tempo entre ordens comerciais e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. O algoritmo mais complexo é o backtesting mais rigoroso antes de ser posto em ação.
The Bottom Line.
A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É excitante ir pela automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso certificar-se de que o sistema está completamente testado e os limites exigidos são definidos. Os comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de sistemas de programação e construção por conta própria, ter confiança em implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso eo teste completo de algo-trading podem criar oportunidades rentáveis. (Para mais informações, consulte Como codificar seu próprio robô Algo Trading.)

Porcentagem de estratégia de volume.
Permite participar do volume a uma taxa definida pelo usuário. A quantidade de pedidos ea distribuição de volume ao longo do dia são determinadas usando a percentagem alvo do volume que você inseriu juntamente com as previsões de volume atualizadas continuamente, calculadas a partir dos dados do mercado TWS. & # 160;
Para criar uma Porcentagem de Volume algo.
1. & # 160; Configure o pedido no painel Entrada do pedido de mosaico.
2. & # 160; No campo tipo LMT, selecione IBALGO e selecione Porcentagem de Volume.
3. & # 160; Complete os parâmetros do algoritmo e clique em Submit para enviar o pedido.
Porcentagem de destino - insira a percentagem de participação da participação no volume diário médio. Hora de início / Hora de término - altere os tempos padrão nos quais o pedido enviado começará a funcionar e será cancelado usando os campos Iniciar / Fim da Hora. Observe que o algoritmo irá parar no horário de término designado independentemente de a quantidade total ter sido preenchida. Tente nunca obter liquidez - verifique se a ordem do algoritmo não atingirá o lance ou se a oferta é levantada, se possível. Isso pode ajudar a evitar taxas de cobrança de liquidez e pode resultar em descontos de liquidação. No entanto, também pode resultar em maiores desvios do benchmark.
Nota: & # 160; O IB usará os melhores esforços para não tomar liquidez, no entanto, haverá momentos em que não pode ser evitado.
Para mais informações sobre IBAlgos, veja os Tipos de Pedidos IB e a página Algos.

Documentação.
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Otimize Porcentagem da Estratégia de Negociação de Volume.
Este exemplo mostra como otimizar a estratégia para uma única ação, minimizando os custos de negociação usando a análise de custos de transação do Grupo de Pesquisa da Kissell. A otimização minimiza os custos de negociação associados à porcentagem de estratégia de negociação de volume e a um parâmetro de aversão de risco especificado Lambda. A minimização do custo de negociação é expressa como.
min [(M I + P A) + L a m b d a & # x22C5; T R],
Aqui, você pode otimizar a porcentagem da estratégia de negociação de volume. Para otimizar o tempo de comércio e as estratégias de cronograma de comércio, consulte Otimizar a Estratégia de Negociação de Tempo de Comércio e otimizar a Estratégia de Negociação de Estratégias de Comércio.
Para acessar o código de exemplo, insira editar KRGSingleStockOptimizationExample. m na linha de comando.
Recuperar parâmetros de impacto de mercado e criar dados de exemplo.
Recupere os dados do impacto do mercado do site FTP do Kissell Research Group. Conecte-se ao site FTP usando a função ftp com um nome de usuário e senha. Navegue para a pasta MI_Parameters e recupere os dados de impacto de mercado no arquivo MI_Encrypted_Parameters. csv. O miData contém a data, o código e os parâmetros criptografados do mercado.
Criar um objeto de análise de custo de transação do Kissell Research Group k.
Crie dados individuais de estoque.
A estrutura tradeData contém dados para um único estoque. Use uma estrutura ou tabela para definir esses dados. Os campos são:
Número de ações.
Volume diário médio.
Percentagem inicial de volume de estratégia comercial.
Definir parâmetros de otimização.
Definir o nível de aversão ao risco Lambda. Defina Lambda de 0 a Inf.
Defina os limites de entrada de estratégia de LB inferior e UB superior para otimização.
Defina a diversão da função para a função objetivo. Para acessar o código para esta função, digite edit krgSingleStockOptimizer. m.
Minimize os custos de negociação para a estratégia comercial.
Minimize os custos de negociação para a porcentagem da estratégia comercial de volume. fminbnd encontra o valor ideal para a porcentagem da estratégia de negociação de volume com base nos valores limite inferior e superior. fminbnd encontra um mínimo local para a expressão de minimização de custo de negociação.
Exibe a estratégia comercial otimizada tradeData. POV.
Estimar custos de negociação para estratégia otimizada.
Estime os custos de negociação dos custos de operação usando a estratégia comercial otimizada.
Mostrar custos de negociação.
Os custos de negociação são:
Para detalhes sobre os cálculos anteriores, entre em contato com o Kissell Research Group.
Referências.
[1] Kissell, Robert. "Estratégias de Negociação Algorítmica". Ph. D. Tese. Fordham University, maio de 2006.
[2] Kissell, Robert A ciência da negociação algorítmica e gestão de carteiras. Cambridge, MA: Elsevier / Academic Press, 2013.
[3] Glantz, Morton e Robert Kissell. Modelagem de risco multi-ativos. Cambridge, MA: Elsevier / Academic Press, 2013.
[4] Kissell, Robert e Morton Glantz. Estratégias de negociação óptimas. Nova Iorque, NY: AMACOM, Inc., 2003.
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Barras de escala estreita.
Os fãs do blog Tradingsim sabem que eu sou grande em volume. O volume é provavelmente um dos mais antigos indicadores técnicos do gráfico que você encontrará na análise técnica. Então, como eu estou olhando através dos indicadores técnicos, fiquei intrigado com os possíveis usos do indicador do oscilador de volume.
O oscilador de volume exibe a força relativa de uma média móvel de menor volume para uma maior. Para manter as coisas super simples, sempre que há uma leitura positiva para o oscilador de volume, há força no curto prazo na direção da tendência primária. Se o oscilador de volume estiver no território negativo, o volume está faltando e uma mudança na tendência é provável.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Neste artigo, abordarei 4 estratégias para o comércio com o oscilador de volume. Se você está procurando como calcular o oscilador de volume e mais uma definição técnica do indicador, por favor, visite o TA-Guru.
De um cara que acredita que o volume é a chave para identificar a força de uma tendência e onde o dinheiro inteligente está colocando suas apostas, o oscilador de volume fornece uma perspectiva interessante de como visualizar a atividade de mercado.
Todos nós vimos as barras de volume na parte inferior do gráfico que mostra a atividade de negociação, como o gráfico abaixo:
Como comerciante, você procurará quando o volume estiver secando e quando o volume estiver acelerando. As barras de volume vermelho e verde nos fornecem uma indicação de como o preço foi fechado. No entanto, qual é o volume realmente falando sobre a direção futura da tendência?
Dependendo da configuração do comércio e do volume nos picos ou vales anteriores, o mercado pode estar enviando vários sinais para você.
Interpretando estes sinais é onde o oscilador de volume pode fornecer clareza sobre onde o estoque poderia ser dirigido.
Nos exemplos a seguir, vou usar 5 períodos para curto prazo e 10 períodos para o longo prazo, pois estes são os padrões na plataforma Tradingsim.
# 1 - Confirmação Breakout.
Breakouts tem uma alta taxa de falhas no mercado, porque estes são níveis, que são muito visíveis para todos os comerciantes. Não há algum nível místico Fibonacci ou linha de tendência complicada; tudo se resume a um intervalo de alta ou baixa recente. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de quebra e as leituras correspondentes do oscilador de volume.
O primeiro exemplo é de um colapso da Apple em um gráfico de 5 minutos. Observe como, à medida que a Apple se aproxima do balanço anterior baixo, o oscilador de volume aumenta mais alto.
Volume Oscillator Spike.
O balanço anterior baixo teve um pico de oscilador de volume no bairro de 23,42, enquanto esta quebra teve uma leitura de 31,74. Então, isso garante que o preço continuará a diminuir? Absolutamente não!
A maneira que você deve interpretar isso é que a quantidade de pressão de venda aumentou no reteste do balanço baixo. Nesse ponto, uma de duas coisas pode acontecer: (1) a Apple reverteria drasticamente, já que um pico de vendas poderia levar a uma inversão de tendência ou (2) a Apple continuaria menor à medida que os ursos estivessem no controle.
Vamos avançar no tempo para ver como a ação foi jogada para a Apple.
Apple muito mais baixo.
Agora que mostramos o caminho feliz, vamos analisar um exemplo em que o oscilador de volume falhou.
Sinal Falso do Oscilador de Volume.
Com este breakout, a Apple teve um bom pico no oscilador de volume no lado positivo, o que deveria ter resultado na continuação do breakout. No entanto, ao olhar para o gráfico, você notará que a Apple realmente reverteu nesse nível crítico e gerou uma armadilha para os touros.
Como você sabia que o sinal era falso?
Na superfície, na verdade não havia nenhuma maneira de você ter sabido que a Apple estava destinada a reverter e a cabeça mais baixa, simplesmente olhando o oscilador de volume no vácuo.
Assim como com qualquer outro indicador, você precisa ver o preço e o volume confirmar o movimento. Uma vez que a ação do preço começou a aparecer abaixo do nível de breakout, essa foi sua sugestão para sair da posição.
Se você não obtiver mais nada nesta seção do artigo, lembre-se de que não é possível trocar rompimentos com o oscilador de volume cegamente. Você deve ter algum método predefinido para confirmar a tendência.
# 2 - Riding the Trend.
Volume em uma forte tendência de alta ou tendência de baixa pode ser bastante enganador. O volume parecerá apenas flutuar com pouca ventoinha enquanto o estoque continua na direção da tendência primária. Isso pode revelar-se desafiador para interpretar, porque é como se o mercado estivesse flutuando com pouco propósito, quando na realidade a falta de empurrão dos participantes deveria desencadear uma reversão.
Vejamos o exemplo perfeito onde o oscilador de volume o manteria em posição.
oscilador de volume e forte tendência.
Primeiro, deixe-me dizer que eu pessoalmente odeio esses tipos de gráficos, porque leva as pessoas a acreditar que você pode encontrar estas configurações em uma base diária. Deixe-me ser claro, eles são super raros. Você está mais bem servido fazendo lucros consistentes em vez de procurar por esses gráficos de 90 graus.
Agora que eu coloquei o aviso legal, a PBMD teve um movimento intradiário maciço.
Depois de eliminar a resistência no nível de US $ 3, as ações começaram a subir significativamente até US $ 6. Olhando para o gráfico, não havia nenhuma razão para vender, mas deixe-me dizer-lhe que sentar com tanto lucro de papel em um dia de negociação é uma das coisas mais difíceis que você pode enfrentar na vida.
Após uma revisão posterior, você pode ver que o oscilador de volume fez um bom trabalho de conter a tendência, já que o oscilador nunca mergulhou abaixo da linha zero. Isso diz a você como um trader que a força de curto prazo em volume estava por trás do movimento e o estoque estava indo para um terreno mais alto.
A probabilidade de você encontrar um estoque que paira acima de sua linha 0 no oscilador de volume será difícil de encontrar, mas quando tudo começa a alinhar, é uma coisa linda.
# 3 - Oscilador de Volume e Mercados Choppy.
Você descobriu isso e eu lhe darei uma medalha de ouro. O oscilador de volume em minha humilde opinião fornece uma tonelada de sinais falsos quando o mercado está negociando em intervalos apertados. A ação de preço e volume parecerá inexistente, mas o oscilador pode estar se movendo acima e abaixo da linha 0. Como trader, isso realmente me incomodaria, pois a aparência de força ou fraqueza subjacente não é nada mais do que um sinal falso.
Vamos ver alguns exemplos de gráficos para maior clareza.
Sou eu ou os picos no oscilador fazem parecer que há mais coisas acontecendo nesse gráfico? A linha de fundo é que não temos idéia de qual maneira o estoque vai quebrar e apenas o tempo dirá se os ursos ou os touros estão corretos.
O que você pode ver usando o indicador de volume é que há um aumento no volume quando o estoque finalmente quebrou o suporte. O que é uma sequência perfeita para a próxima seção deste artigo.
# 4 - desenhando linhas de tendência no oscilador de volume.
Outro método usado para negociar com o Volume Oscillator é realmente desenhar linhas de tendência no indicador. O objetivo aqui é identificar padrões de quebra no indicador para sinalizar que o preço da ação também provavelmente começará a tendência. Eu não sou um grande fã dessa abordagem, pois ela começa a confundir seu gráfico e eu sinto que a fuga é apenas uma coincidência, já que você está trabalhando com um grande número de pontos de dados. Às vezes, o oscilador de volume irá romper antes da tendência e outras vezes não irá.
É apenas a lei das médias.
Abaixo está um exemplo de onde o oscilador de volume foi capaz de percorrer uma linha de tendência, pois o preço também estava fazendo uma ruptura no gráfico.
quebra de linha de tendência do oscilador de volume.
No exemplo acima, a Hawaiian Holdings (HN) teve uma ruptura do oscilador de volume e, em seguida, um teste de volta da linha de tendência antes de sair. Eu não executei uma análise detalhada sobre a frequência com que isso ocorre, mas novamente meu intestino me diz que isso se resume a algum ponto, as linhas em um gráfico começam a contar a mesma história. Acontece que essas histórias são apenas por acaso.
Volume Oscilador versus Volume.
Aqui está o teste real. O oscilador de volume adiciona qualquer valor adicional que ainda não está presente no indicador de volume?
A razão pela qual eu estou fazendo essa pergunta é porque os comerciantes como um todo precisam simplificar sua metodologia.
O comércio é o mesmo. Quando você começar a aperfeiçoar seu ofício, você pode se encontrar em uma armadilha onde você está adicionando mais e mais indicadores no gráfico. Ligue para isso um cobertor de segurança, insegurança ou simplesmente pensado, seu gráfico pode começar a preencher.
Então, sempre desafie seu desejo de mais um indicador.
oscilador de volume versus volume.
Neste exemplo, estamos a olhar para o ACHC em um período de tempo de 5 minutos. Observe como o estoque subiu em volume alto. Após o breakout inicial, o ACHC se consolidou para algumas velas e depois voltou a gritar mais alto. Como você pode ver na atividade de volume, este foi um aumento enorme, pois o volume era muitos múltiplos acima da média.
Agora dê uma olhada no oscilador de volume. O oscilador definitivamente fez um movimento forte mais alto, mas o oscilador não conseguiu exceder drasticamente qualquer um dos picos recentes para o ACHC.
Portanto, a resposta a esta questão é porque os períodos de curto e longo prazo são 5 e 10, respectivamente.
Se expandirmos o delta entre os períodos lento e rápido, o pico de volume é um pouco mais claro, mas não muito.
Enquanto os picos são um pouco mais claros, o oscilador de volume não chega perto de se destacar, bem como o indicador de volume. Por que você acha que este é o caso?
Simplificando, à medida que as médias médias lentas e rápidas aumentam, eles fazem isso um em relação ao outro. Portanto, você nunca conseguirá o contraste que você acharia olhando para cada barra de volume lado a lado.
Veredicto final.
O oscilador de volume, como qualquer outro indicador, pode ser útil quando combinado com a ação do preço e as linhas de tendência. No entanto, sinto que, no longo prazo, é melhor ter uma sólida compreensão do indicador de volume para garantir que você possa ver a imagem maior e não se perder muito nos picos do oscilador de volume.
Se você ainda quiser mais sobre o oscilador de volume, confira este vídeo informativo postado por Jeff Bierman no YouTube.
Espero que você tenha achado esse artigo útil e, se você quiser testar o movimento do oscilador de volume para si mesmo, fique à vontade para visitar nossa página inicial para obter uma melhor compreensão da Plataforma Tradingsim.